مجموعة إدارة مخاطر الائتمان والاستثمار (المؤسسات المصرفية)
المخاطر الائتمانية هي خسارة المقترض أو فشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزامته، يتعرض البنك لمخاطر الائتمان عبر تنوع قاعدة عملاءه التي تشمل الشركات الكبرى، المؤسسات، والأفراد.
قامت الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتكوين لجان رئيسية لاستعراض وترتيب السياسة العامة لمخاطر الائتمان، وتحت مظلة مجموعة المخاطر تأتي "إدارة مخاطر الائتمان" التي تُدار عن طريق فريقين هما: إدارة مخاطر الائتمان والاستثمار ومجموعة مخاطر المستهلكين، تراقب هذه الفرق وتراجع بنشاط احتمالات التعرض لخطر كما يراعون وجود حافظة متنوعة بشكل جيد من حيث قاعدة العملاء، والتوزيع الجغرافي، الصناعة، التوجه، العملة والمنتج.
الهدف الرئيسي لفريق إدارة "مخاطر الائتمان" هو تقييم محافظ الإقراض والاستثمار، وذلك باستخدام التحليل النوعي والكمي لبناء حافظة قوية وجيدة تساعد على تعزيز ريادة البنك، وفرض حماية كافية، بالإضافة إلى المراقبة والدعم القوي لضمان تغطية كاملة للمحافظ، ويتحقق هذا من خلال التحليل المستمر، الرصد والمتابعة عن كثب للمحافظ، بالإضافة إلى إجراء عمليات تقييم أداء دورية للكشف عن إشارات مبكرة عن العقبات أو تدهور الأداء المحتمل ووضع التدابير اللازمة لتصحيح المسارات.
التدابير المذكورة أعلاه مدعومة بحافظة عالية الجودة مكنت البنك على المناورة بأمان خلال الفترات الصعبة، وانعكست النتائج على صورة زيادة طفيفة في النسبة الرئيسية إلى 3.63٪ في عام 2012 بالمقارنة مع 2.82٪ في عام 2011، إلى جانب وجود نسبة تغطية 134.4 ٪ في عام 2012 بالمقارنة مع 136.04٪ في عام 2011، وذلك يؤكد على الموقف المالي القوي للبنك.
في جانب البنوك المراسلة، وبينما يعصف الاضطراب المالي بجميع أنحاء أوروبا، يواصل البنك اعتماده على استراتيجية للحد من التعرض للأطراف المقابلة في البلدان المتضررة، وتقليص التعامل ليشمل المؤسسات القوية والمستقرة ماليا القادرة على الخروج من الأزمة.
للمضي قدما في عام 2013، سيواصل البنك التجاري الدولي دعم نمو الأعمال التجارية من خلال اعتماد استراتيجية حكيمة مبنية على التنبؤ بالمخاطر ومحاولة تجنبها.
إدارة الائتمان والاستثمار / مجموعة معلومات الائتمان.
وظيفة إدارة الائتمان والاستثمار تشمل السيطرة الإدارية على احتمالات التعرض للمخاطر الاستثمارية للمؤسسة كلها، فضلا عن الامتثال مع كل من المبادئ التوجيهية لسياسة الائتمان وتوجيهات البنك المركزي، تُمثل إدارة الائتمان والاستثمار ظهيراً قوياً للمجموعة المصرفية المؤسسية عبر الحفاظ على نظام لمراقبة الجودة يضمن للبنك التجاري الدولي الريادة، الحماية والمراقبة، والتي تتم من خلال التحقق من الضمانات المتعلقة بالموافقة على التسهيلات قبل صرف الأموال، بالإضافة إلى التقارير القوية التي تسهل اتخاذ القرارات الفعالة.
تجمع إدارة معلومات الائتمان تقارير سوقية شاملة ومحددة حول العميل من عدة مصادر، وذلك لجميع العملاء من الشركات الكبرى والأعمال المتوسطة، كما تعد مسئولة عن استخراج كافة التقارير التنظيمية، من أجل المساعدة في اتخاذ قرار الموافقة.
مجموعة مخاطر الائتمان للأفراد
مخاطر الائتمان للأفراد هي مجموعة حوكمة مستقلة تدير مخاطر منتجات الأصول الثابتة للعملاء بشكل مركزي، يمتد نطاق هذه الوحدة عبر دورة الائتمان الاستهلاكي بأكملها، بما في ذلك صياغة السياسات، ضمان الاكتتاب، تخصيص الائتمان، التحصيل والسداد، رصد الحافظة وتحليلها، ورصد الاحتيال، الهدف العام هو الحفاظ على جودة الحافظة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة تحليلات قوية تسهل اتخاذ القرارات الفعالة، يضمن الفريق أيضا الامتثال للمبادئ التوجيهية للسياسة المصرفية للمستهلكين الموضوعة من قبل البنك التجاري الدولي كما يضمن التوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري.
تتكون حافظة البنك من أصول المستهلكين في المقام الأول من بطاقات الائتمان، قروض السيارات، القروض الشخصية، وضمانات السحب على المكشوف، ضمانات التمويل العقاري، وقطاع الخدمات المصرفية للأعمال الذي تم إطلاقه حديثاُ، وقد أصبح البنك الآن في مكانة ريادية في مجال أصول المستهلكين في السوق المحلي، وقد شهدت حافظة أصول المستهلكين نمواً قوياً نسبياً على مدار العام مع زيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 29٪.
يمكن أن يعزى هذا النمو إلى إدخال برامج جديدة وتغييرات في السياسة التي تعطي البنك ميزة تنافسية واضحة في السوق. مجموعة مخاطر الائتمان للأفراد (المستهلك) ، بالتعاون مع وحدات الأعمال، عمقت خط المنتجات عن طريق انتاج برامج متعددة ومنتجات متنوعة لجذب الشريحة المستهدفة لتسهيل النمو.
على مدى السنوات الأربع الماضية، بنى البنك التجاري الدولي حافظة كبيرة لأصول المستهلكين بلغت أكثر من 6.8 مليار جنيه مع جودة عالية ومميزة للحافظة حيث تحمل معدل فقدان لايتخطى الـ 0.4٪، و حجم الحافظة بالإضافة الى جودتها يوفر قدرة عالية امتصاص خسارة الأصول للمستهلكين، وهو ما ساهم في إطلاق برامج متعددة لجذب قطاعات ذات إنتاجية عالية لمواصلة تعزيز الربحية من الأصول التجارية الاستهلاكية.
علاوة على ذلك تم تأسيس قطاع (الخدمات المصرفية للأعمال) لجذب شريحة غير مستغلة من قبل العملاء وهم من يحققون قيمة لدوران رأس المال مابين 5 مليون إلى 50 مليون جنيه، يستهدف هذا القطاع الجديد تلبية الاحتياجات الخاصة لهذه الشريحة، وبالتالي، تم إطلاق برنامج منتج منفصل، كذلك تم إنشاء بنية مخاطر مخصصة تحديدا لمعالجة المخاطر المرتبطة بهذا القطاع وجمع مختلف المهارات المطلوبة للدخول إليه.
تم تحقيق النمو القوى للحافظة مع تحسين نوعيتها - بعد الزيادة التي حدثت في عام 2011 - إلى مستويات قياسية قبل الثورة المصرية، وقد أظهرت الحافظة اتجاها صحياً مع الأصول المتعثرة بنسبة 2.1 ٪ ( مقابل 3.3 ٪ في عام 2011 و 2.4 ٪ في عام 2010 ) ومعدلات فقدان 0.4 ٪ ( مقارنة مع 0.6 ٪ في عام 2011 و 0.5 ٪ في عام 2010 ) وقد تم الحفاظ على جودة الحافظة من خلال ضمان المزيج الصحيح ( مع التركيز في قطاعات عالية المخاطر نسبيا) كما أن نهج إدارة الحافظة صارم للغاية في تحديد فرص النمو والإجراءات التصحيحية التي يتم تنفيذها في وقت لاحق، وهناك مؤشرات متعددة ومقاييس موضوعة عبر دورة حياة الائتمان للأفراد لرصد والحفاظ على الجودة المثلى للحافظة.
يبدأ رصد الحافظة من خلال استعراض دقيق لجميع مؤشرات الإنذار المبكر، مؤشر " “( TTD ) للتحليل، افتراضيات الدفع الأولى (FPD) إلى جانب المؤشرات المتزامنة الرئيسية، مثل الديون المتأخرة، التحركات النقدية وما يترتب عليها من معدلات التدفق النقدي، ومؤشر " Was-Is" للتحليل عبر القطاعات الرئيسية . وتعمل مؤشرات " “( MOB) على التحليل أيضا لتحديد مختلف أنماط سداد العملاء وتوفير قاعدة أساسية لجميع صيغ سياسات واستراتيجيات المجموعة، وقد تم تنفيذ أساليب التعرف على الخسائر ومنهجيات المراقبة بالتوافق مع المبادئ التوجيهية لـ IFRS ، والتي تضمن أن البنك عملي وموضوعي في تقييم المخاطر الحالية والتنبؤ بالخسائر المحتملة في المستقبل.
إدارة التصحيحات وعمليات الاسترداد
تهدف إدارة التصحيحات وعمليات الاسترداد إلى تحقيق الحد الأقصى من معدلات الاسترداد من مؤسسات البنك المشطوبة من خلال بناء استراتيجيات تصحيحية صلبة.
ويجري تحليل شامل مع جميع الإدارات المعنية لتجنب التكرار، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية لتجنب الشطب في المستقبل، ووضع استراتيجيات قابلة للتطبيق لتحقيق أقصى قدر من الاحتمالات التصحيحية . كذلك يدير القسم ويستعرض أداء الحسابات التصحيحية ومكانتها المالية من خلال الإطار الذي يستلزم المشاركة الفعالة في إدارة إمكانيات التحول عن طريق لجان أو عن طريق ممثلين لمجلس الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة لتنشيط العلاقات مع الحسابات الراكدة وتقترح حلول أو خطط للتحول. ويتم إنجاز هذه المهام مع ضمان التحديث المستمر وتجديد الوثائق، والدعم، والضمانات الأخرى للحفاظ على ريادة وتفوق البنك التجارى الدولى.
وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، بلغت المبالغ المستردة 19.2 مليون جنيه في عام 2012 مقابل 15.7 مليون جنيه في عام 2011.
جودة واحتياطات الوعاء المجمع
بلغ مجموع أساس انخفاض الرسوم IFRS 1.93 مليار جنيه مصرياً فى ديسمبر 2012، في مقابل 1.45 مليار جنيه في عام 2011، على الرغم من شطب 186.3 مليون جنيها في عام 2012. انخفضت نسبة التعرض العام المباشر للبنك من 1.77٪ في ديسمبر 2011 إلى 2.32٪ في عام 2012.
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| إجمالى القروض (000 بالجنيه المصري) | 28,981,189 | 36,716,652 | 42,933,133 | 44,350,975 |
| القروض المعدومة % | 2.97% | 2.73% | 2.82% | 3.63% |
| خصم المصروفات حتى تاريخه (000 بالجنيه المصري) | 1,609,105 | 1,714,960 | 1,870,898 | 2,057,209 |
| المبالغ المستردة حتى تاريخه (000 بالجنيه المصري) | 338,928 | 368,095 | 383,835 | 403,031 |
| النسبة العامة ( المخاطر المباشرة فقط) | 2.32% | 2.19% | 1.77% | 2.32% |
| المبالغ المستردة حتى تاريخه/ خصم المصروفات حتى تاريخه | 21.06% | 21.46% | 20.52% | 19.59% |
قسم إدارة المخاطر
إن قسم إدارة المخاطر (RMD) يحدد، يقيس، ويراقب إدارة الأصول والالتزامات (ALM) ، والسوق والمخاطر التشغيلية عبر سياسات البنك، ويضمن أن متطلبات بازل II وتحليلات المخاطر تدار بشكل كاف ويتم تقديم تقارير الحالة بصورة منتظمة للإدارة ومجلس الإدارة.
مخاطر السيولة هي مخاطر بأن البنك سوف يجد نفسه غير قادر على الوفاء بالتزاماته التجارية العادية ومتطلبات السيولة التنظيمية. ويمتلك البنك التجاري الدولي سياسة شاملة للسيولة وخطة تمويل للطوارئ التي تدعم تنوع مصادر التمويل وتحافظ على وجود مخزون سيولة كافى مع مجموعة كبيرة من الأصول السائلة، فضلا عن وجود أقل اعتماد على التمويل بالجملة، ولقياس ومراقبة السيولة يستخدم البنك التجاري الدولي الثغرات، اختبارات الضغط، وصافي التمويل المستقر ونسب تغطية السيولة، ونسب السيولة التنظيمية والداخلية.و في عام 2012، حافظ البنك على نسب سيولة قوية ولم تدعو الحاجة إلى تنفيذ خطة تمويل الطوارئ.
مخاطر أسعار الفائدة
يتم تعريف مخاطر أسعار الفائدة بأنها الخسارة المحتملة من التغيرات الغير متوقعة في أسعار الفائدة, الأمر الذي يمكن أن يغير بشكل ملحوظ ربحية البنك والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية ، فمخاطر سعر الفائدة تنشأ أساسا من هيكل استحقاق إعادة تسعير الأصول والالتزامات التي تتأثر بأسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية . و يستخدم البنك التجاري الدولي مجموعة من المناهج التقنية المكملة لقياس ومراقبة مخاطر أسعار الفائدة بما في ذلك: فجوات أسعار الفائدة، المدة، مدة الأسهم، والأرباح المعرضة للخطر (EAR).
في عام 2012، تم وضع الميزانية العمومية استراتيجيا للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة، وتمكن البنك التجاري الدولي من إدارة هذه الإستراتيجية بشكل استباقي للوقاية من الصدمات المعاكسة.
مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناتجة عن الحركات السلبية في قيمة الأدوات المالية الناتجة عن التغيرات في مستوى أو تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية والسلع والأسهم والأوراق المالية الأخرى بكل أشكالها، يصنف البنك التعرض لمخاطر السوق إلى أنشطة متداولة وغير متداولة، ويستخدم البنك تقنيات مختلفة بما في ذلك قياس القيمة المعرضة للمخاطر (VAR)، واختبار الإجهاد والتدابير الغير تقنية، مثل caps الأصول والأرباح والخسائر مقابل حدود وقف الخسارة لرصد ومراقبة مخاطر السوق. و على الرغم من التقلبات في عام 2012، حافظ البنك التجاري الدولي على مستويات كافية من الإقبال على المخاطرة في السوق.
المخاطر التشغيلية هي الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل أياً من: العمليات الداخلية، الأفراد، وأنظمة التشغيل، أو من خلال أحداث خارجية، يحافظ البنك التجاري الدولي على إطار عمل شامل للمخاطر التشغيلية والسياسات والعمليات بهدف توفير بيئة سليمة ومُسيطر عليها بصورة جيدة، يستخدم إطار العمل المؤشرات التالية لقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية: قاعدة بيانات للخسارة، التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر (RCSA)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية ( KRIs). في عام 2012 كانت خسائر المخاطر التشغيلية على المستوى الأدنى من مستويات السماح وتم رصدها وإدارتها بشكل استباقي.
في عام 2012، واصل البنك التجاري الدولي للمشاركة في بازل II لدراسات الأثر الكمي مع البنك المركزي المصري، وتم وضعه في مكانة عالية من حيث التوافق مع اللوائح الجديدة.
إنجازات
• تعميق الفهم لسياستنا في المخاطر عبر المؤسسة بأسرها وزيادة الشفافية حول المخاطر.
• رصد جيد لخطط العمل التي أدت إلى المحافظة على جودة الحافظة ، ويتضح ذلك من نسبة القروض المتعثرة من 3.63 ٪ في عام 2012 ونسبة تغطية 134.40 ٪ في عام 2012 .
• بلغت التغطية 19.2 مليون جنيه، على الرغم من الظروف الصعبة.
• جودة استثنائية لحافظات المستهلك المتعثرة بأسعار أصول نسبتها 2.1 ٪ ومعدلات فقدان 0.4 ٪ .
• تحسين مراقبة الحافظة، مع بدء تطبيق أداة استعلامات آلية لرصد المخاطر .
• إطلاق برامج مبتكرة متنوعة لتسهيل نمو الأصول من خلال الاستخدام الواسع لمكتب الائتمان .
• مجموعة متخصصة ومستقلة لبناء هيكل لإدارة مخاطر "الخدمات المصرفية للأعمال".
• ضوابط مستقلة لضمان الجودة و تحسينات لاحقة للـ عمليات لتحسين كفاءة الضوابط الإضافية.
• تعزيز الكفاءة بشكل مجمع من خلال بناء " وصول وتغطية" أكبر.
• إعادة هندسة الاكتتاب لتحقيق خفض التكلفة وكفاءة العمليات، مما انعكس على تقييم الائتمان لعدد أكبر من التطبيقات خلال هذا العام، غير head-count saves
• تحسين نماذج قياس السيولة.
• إجراء دراسات الأثر الكمي بازل II للبنك المركزي، ومراعاة ان تكون متوافقة تماما مع اللوائح الجديدة .
• تشجيع التعلم المستمر من قبل متخصصين بمجموعتنا للمخاطر من خلال تصميم وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية.
